Basel II Kriterleri Kapsamında Operasyonel Risk - Selahattin Üçgün

Fi­nan­sal pi­ya­sa­lar­da ve re­el sek­tör pi­ya­sa­la­rın­da ya­şa­nan kriz­ler be­ra­be­rin­de bir­çok eko­no­mik so­ru­nu do­ğur­muş olup kü­re­sel­leş­me­nin et­ki­siy­le da­ha hız­lı his­se­dil­miş­tir. ABD eko­no­mi­sin­de ya­şa­nan re­ses­yon, La­tin Ame­ri­ka borç kri­zi, New York bor­sa­sı­nın çö­kü­şü aka­bin­de Mek­si­ka, As­ya, Rus­ya Ar­jan­tin ve Tür­ki­ye’de ya­şa­nan kriz­ler be­ra­be­rin­de bir­çok ma­li so­run do­ğur­muş­tur.

Bu olay­lar aka­bin­de ulus­la­ra­ra­sı dö­viz ve ban­ka­cı­lık pi­ya­sa­la­rın­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz­ler ve ser­best pi­ya­sa eko­no­mi­si an­la­yı­şı­nın ve ser­ma­ye­nin ser­best do­la­şı­mı­nın dün­ya ça­pın­da yay­gın­laş­ma­sı gi­bi pek çok kriz ya­şan­mış­tır. Olay­la­rın bu şe­kil­de ce­re­yan et­me­si aka­bin­de; fi­nans pi­ya­sa­lar dü­zen­le­yi­ci bir ta­kım çö­züm­ler üret­mek zo­run­da kal­mış­tır. Kri­zin doğ­ru­dan fi­nan­sal pi­ya­sa­la­rı il­gi­len­dir­me­si se­be­biy­le ser­ma­ye ye­ter­li­li­ği­ne ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de stan­dart­lar ge­ti­ril­me­si plan­lan­mış­tır. İl­gi­li dü­zen­le­me­ler BIS(Bank For In­ter­na­tio­nal Sett­le­ments)–Ulus­la­ra­ra­sı Öde­me­ler Ban­ka­sı ta­ra­fın­ca yü­rü­tül­müş olup ilk de­fa G–10 (Bel­çi­ka, İs­veç, İs­viç­re, İn­gil­te­re, Ka­na­da, Fran­sa, Al­man­ya, İtal­ya, Ja­pon­ya, Lük­sem­burg, Hol­lan­da, İs­pan­ya, ABD) ül­ke­le­rin­de uy­gu­la­ma­sı plan­la­nan bir ta­kım kri­ter­ler ya­yın­lan­mış­tır. Ba­sel I uz­la­şı­sı­nın ris­ke ye­te­ri ka­dar du­yar­lı ol­ma­ma­sı, ge­li­şen ma­li pi­ya­sa­lar, kü­re­sel­leş­me­nin da­ha da hız­lan­ma­sı, tek­no­lo­jik ge­liş­me­ler ve fi­nan­sal ens­trü­man­la­rın kar­ma­şık­laş­ma­sı kar­şı­sın­da risk­le­rin da­ha has­sas bi­çim­de öl­çü­mün­de ye­ter­siz ka­lın­ma­sı ne­de­niy­le 2004 yı­lın­da Ba­sel II kri­ter­le­ri ya­yım­lan­mış­tır.

Bu kri­ter­ler ser­ma­ye ye­ter­li­li­ği he­sap­la­ma­sın­da kre­di ve pi­ya­sa ris­ki­ne ek ola­rak ope­ras­yo­nel risk­ler için­de ser­ma­ye ayı­rı­mı­na gi­dil­me­si­ne dik­kat çek­miş­tir Ba­sel II dü­zen­le­me­sin­de bu de­ği­şik­lik­le­rin ya­nın­da ser­ma­ye ye­ter­li­li­ği­nin de­ne­ti­mi ve pi­ya­sa di­sip­li­ni de ek­len­miş­tir. Ba­sel II uz­la­şı­sın­da te­mel amaç, ban­ka­cı­lık sis­te­mi­nin et­kin ola­rak iş­le­yi­şi­ni, gö­zet­len­me­si­ni, de­net­le­me­si­ni ve ban­ka­lar ara­sı re­ka­bet or­ta­mı sağ­la­ya­rak risk­ler için da­ha az ser­ma­ye tut­mak­tır.

Bu amaç Türk ban­ka­la­rın­da da ye­ri­ni bul­ma­lı­dır. Özel­lik­le Türk ban­ka­cı­lı­ğı açı­sın­dan, da­ha sağ­lam ve et­kin bir ban­ka­cı­lık sis­te­mi oluş­tur­ma­sı, fi­nan­sal is­tik­rar için ge­rek­li risk yö­ne­tim stan­dart­la­rı­na eri­şil­me­si açı­sın­dan önem arz et­ti­ğin­den do­la­yı bu tarz bir ça­lış­ma ta­ra­fı­mız­ca ya­pıl­mış­tır.